Windows XP:
Para ativar.
Pelo Windows Explorer ache o icone do seu drive de CD/DVD e com o botão direito do mouse sobre o drive de CD abra uma janela e escolha Propriedades,depois uma janela irá se abrir e na aba Execução Automática e aperte em Restaurar padrões.
Ou em ações marque selecione uma ação a ser executada e escolha o programa que você deseja que execute seus arquivoc automaticamente.
Para desativar.
Pelo Windows Explorer ache o ícone do seu drive de CD/DVD e com o botão direito do mouse sobre o drive de CD abra uma janela e escolha Propriedades,depois uma janela irá se abrir e na aba Execução Automática marque solicitar-me a escolher uma opção todas as vezes.
Fazendo isso toda vez que colocar um CD/DVD o Windows vai te perguntar qual opção você deseja.
Outra forma de ativar ou desativar a auto reprodução no Windows XP é essa:
Vá em Iniciar/Executar e digite gpedit.msc
Vá em Configuração do Computador/Modelos Administrativos e selecione Sistema,e do lado direito da sua tela procure por desativar auto executar.
Depois com o lado direito do mouse em cima de desativar auto executar abra a opção propriedades e selecione Ativado.

Para ativar ou desativar a auto reprodução no Windows Vista:
No Windows Vista, vá no Botão Iniciar/Painel de Controle/Hardwares e Sons depois vá na opção Reproduzir CDs ou outra mídia automaticamente e desabilite a opção Usar Reprodução Automática em todas as mídias e dispositivos.

Para ativar ou desativar a auto reprodução no Windows 7:
Vá em Iniciar/Executar e digite gpedit.msc
Vá em Configurações do Windows/Modelos administrativos/Sistema/todas as configurações, depois do lado direito da sua tela procure por Desativar reprodução automática.
Depois com o lado direito do mouse em cima de Desativar reprodução automática abra a opção propriedades e selecione Ativado.